-- 2017/03/07追記 --
.nsfに関して、GMEはFDS(ディスクシステム用フォーマット)には未対応のようです。
FDSも聴きたい場合はNestopiaなどの.nsf対応エミュレータを使うか、
Cogを使用するのが良いでしょう。
-- 2017/03/07追記終わり --
VLCが対応してたの知らんかった！
参考: Gme - VideoLAN Wiki
-- 2015/10/28追記 --
VLCでの曲の変更は「再生」-「タイトル」メニューから行うようです。
若干めんどいかも。
-- 2015/10/28追記終わり --
それまではAudio Overloadを使ってました。
こっちもGME使ってるみたいなので再現度は同じなんじゃないでしょうか。
参考: Game_Music_Emu